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2012年03月17日 20:33

后危机时代机构投资者的风险管理

哈里·马科维茨是现代投资理论的创始人。他于1952年发表的《投资组合选择》以及1959年出版的著作《投资组合选择:投资的有效分散》奠定了现代投资理论的基础。根据这一理论,机构投资者将预期回报和风险(回报的波动率)当作两个目标变量,由此来确定给定预期回报、或者给定风险预算条件下的资产的配置。而相关风险管理和资产配置的方法也普遍被全球的机构投资者所采用。  

    根据此方法进行风险管理和资产配置应该具备三个的...

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